การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพฯ (Effective Liquidity Risk Management Bangkok)

หลักสูตรเวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะภายในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือจากภายนอก มันสร้างกรณีอันล้ำค่าสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ “ได้รับอนุญาต” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการเงินมาช้านานจนกระทั่งวิกฤตการเงินโลกมาถึง

เมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในกระบวนการวัดกระแส/การชำระเงินของกองทุน นี่คือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทันท่วงทีเพื่อให้ทันกับการพัฒนาตลาดล่าสุดและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงในการจัดการกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สรุป

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ก่อนเกิดวิกฤต แต่หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นที่นั่งแถวหน้าในพื้นที่การจัดการความเสี่ยง UK Turner Review (มี.ค. 2552) กำหนดความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในโลกการธนาคาร วิกฤติดังกล่าวยังยกระดับความสำคัญของสภาพคล่อง (ทั้งตลาดและกระแสเงินสด) สำหรับสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศหนึ่งวันนี้เริ่มต้นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการตรวจสอบ ทั้งจากสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในประเด็นพื้นฐานและความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ท่ามกลางฉากหลังของวิกฤตการเงินโลกและแรงกดดัน/กับดักสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง และคำนึงถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Basel III และความท้าทายด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เซสชันเชิงโต้ตอบเหล่านี้นำเสนอการอภิปรายอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่สร้างปัญหาให้กับทุก ๆ บริษัท

ให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องของตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมด้านการศึกษา โดยจะกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีความเป็นพิษจากปริมาณที่น้อยลง การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองอย่างมีคุณภาพมากขึ้น และใช้วิธีการแบบอิงตามกรณีและแบบธรรมดาที่ถูกใจสำหรับวิชาทางเทคนิคระดับสูง

หลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

• มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรูปแบบต่างๆ
• ชื่นชมผลกระทบของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่อบริษัททางการเงินและบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
• พัฒนาหลักการที่ดีในการวัดและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยแนวทางจาก BIS, OJK และ MAS
  ตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• ดึงบทเรียนจาก Global Financial Crisis (GFC) รวมถึงการปิด Asset Backed Commercial Paper (ABCP) และ
• ตอน “เสียทรัพย์” ในโลกของกองทุนสหรัฐฯ

ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วม?

บุคคลทุกคนที่มีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งรวมถึง:

• ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการ
• บทบาทของผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO, CFO, ผู้ควบคุม, ผู้จัดการคลัง และผู้บริหารระดับสูงด้านการตรวจสอบบัญชี
• ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกลไกการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องภายในองค์กร
• ผู้จำหน่ายเทคโนโลยีและบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่สนับสนุนฟังก์ชันการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วิธีการ

วิธีการที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎีที่รวมถึงการอภิปรายแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และงานเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและนำไปใช้

โค้ช

ผู้ฝึกสอนของเราทุกคนได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากเราและมีประสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้จะดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในตลาดการเงินและการฝึกอบรม จนถึงตอนนี้ เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำภูมิภาคสาขาสิงคโปร์เป็นเวลาหลายปีและคณะกรรมการระดับโลกของ Professional Risk Managers International Association

โมดูล–1: การบริหารความเสี่ยง 5 Ws

• การบริหารความเสี่ยงคืออะไร?
• ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง?
• การบริหารความเสี่ยงจำเป็นเมื่อใด
• การบริหารความเสี่ยงทำที่ไหนดี?
• ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง?
• สำรวจ Liquidity Word Cloud–
• การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงอะไร
• เอาชนะรูปร่างต่างๆ
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• ทำไมสภาพคล่อง = แหล่งที่มาของชีวิต?
• อะไรทำให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• การจัดการสภาพคล่องไม่ใช่อะไร?

โมดูล–2: การจัดการสภาพคล่องขององค์กรและการเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินและ Digital Disruption

• การบริหารสภาพคล่องขององค์กรมีอะไรบ้าง?
• คลังและสภาพคล่องขององค์กร
• ภูมิทัศน์สภาพคล่องใหม่ – ความท้าทายและโอกาส
• การแปลงข้อมูลดิจิทัลและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง–บัญชีแยกประเภทเสมือนและปัญญาประดิษฐ์
• แบบฟอร์มสภาพคล่องและระดับเงินสดที่เหมาะสมที่สุด
• สภาพคล่องขององค์กรและธนาคาร – การจัดตั้ง
• ระบบนิเวศที่มีปฏิสัมพันธ์

โมดูล–3: การฟื้นตัวของสภาพคล่องของ KKG

• ภาพสะท้อนของ GFC ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ Northern Rock, Lehman, Merrill, Bear Stearns, การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์, ความแห้งแล้งของ CP
• ใน Ground Zero GFC–Silent Mover เรียกว่า Repo
• บทเรียนสำหรับทุกธนาคาร หัวหน้างาน และบริษัทต่างๆ
• กรอบสภาพคล่องภายใต้ Basel
• Bail-Ins และ Re-hypothecation Views

โมดูล–4: แนวปฏิบัติด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ดี-หลักเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานในอุตสาหกรรม

• การบริหารสภาพคล่องเป็นศาสตร์หรือศิลป์
• องค์ประกอบของกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ดี
• ข้อกำหนดในการจัดการความเสี่ยงด้านเงินทุน
• บาป 7 ประการ ขาดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• ระบุการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องระหว่างวัน
• ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และการจัดการหลักประกัน

โมดูล–5: ตัวบอกตัวชี้วัดสภาพคล่องและไม่ควรทำ

• From a Pillar to 2 Ratios–Basel สั่งการวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• วิธีการทำงานของ Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• มาตรการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่น ๆ
• สภาพคล่องเพียงพอหรือไม่?
• สภาพคล่องที่ปรับมูลค่าความเสี่ยงแล้ว

โมดูล–6: แผนการจัดหาเงินทุนฉุกเฉินและความท้าทายในการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่อง

• นอกเหนือจากธุรกิจตามปกติ (BAU)
• เอาชนะฝันร้ายของธนาคารที่เลวร้ายยิ่งกว่า
• ความสำคัญและองค์ประกอบในสภาพคล่อง
• การทดสอบความเครียด
• ภายในแผนการจัดหาเงินทุนฉุกเฉิน